La volatilità implicita sulle opzioni Put del Russell 2000 Small Cap ha raggiunto di recente valori minimi, indicando un rischio di correzione nel breve termine (grafico Vol. Imp invertito). Extremely low PUT Implied Volatilities on the $IWM (small-cap index) has … Continua a leggere →

Credit Suisse: We expect the USD to gain from current levels (Euro/Dollaro: elevata posizione netta long da parte dei Large Speculators. Buy $) pic.twitter.com/wCYoLE2ABT— Sentimentcharts (@Sentimentcharts) October 31, 2013

Vix supera trendline ribassista. Ottobre si conferma il mese più volatile, SP500 al test della sua trendline rialzista.

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La giornata in cui si tiene il Fomc della Federal Reserve (domani sera la conferenza stampa di Bernanke) vede il benchmark di riferimento, l’S&P 500, alle prese con un eccesso di breve termine che rischia di stoppare subito il rialzo. … Continua a leggere →

Il modello di Citigroup sul sentiment del mercato azionario ha sfiorato venerdi la linea dell’euforia, poco sotto i livelli raggiunti sui massimi di maggio. Si ricorda che il miglior rapporto rischio/rendimento si ha con il modello vicino o sotto la … Continua a leggere →

 La versione “pesata” dell’Equity Put/Call Ratio ha raggiunto la parte bassa del range di oscillazione, livelli simili sono stati raggiunti sui massimi dell’S&P 500 o poco prima. Weighted equity only put/call at one end of its range. pic.twitter.com/Ola4qtvD9V— ukarlewitz (@ukarlewitz) … Continua a leggere →