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Mercoledi il costo di protezione da eventi estremi del mercato azionario Usa, misurato dalla differenza dello Skew (volatilità delle opzioni OTM) tra Call e Put si era avvicinato a livelli storici elevati. Ieri lo Skew è crollato segno che i … Continua a leggere
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Secondo l’ultimo sondaggio tra i gestori globali la percentuale di liquidità nei portafogli è scesa ai minimi storici (sono tutti investiti), la percentuale di chi ha comprato “protezione” da eventuali ribassi è ai minimi da 8 anni (troppo confidenti). – … Continua a leggere
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Il VIX Range Rank è crollato da >99% a <20%:• Segnale attivato con SPX sopra la media mobile a 200 giorni• Tasso di vincita storico del 92% un anno dopo• NASDAQ 100 conferma con un segnale VXN simileQuando la volatilità … Continua a leggere
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Il 23% delle azioni del Nasdaq 100 erano in ipervenduto (RSI sotto 30) giovedi. E’ stato giovedi il minimo per le azioni? – 23% of NASDAQ 100 stocks were oversold on Thursday (RSI below 30). Was Thursday the bottom for … Continua a leggere
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Il volume sullo Spy ieri è stato il più alto da aprile (crollo del Liberation Day), anche il volume sul QQQ ha raggiunto il livello più alto da aprile. I volumi elevati tendono a verificarsi più vicino ai minimi di mercato. Il … Continua a leggere
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Il tema degli ultimi giorni è il rialzo record dell’Oro. L’Oro è in rialzo da 9 settimane di fila. C’è sempre una prima volta, ma l’Oro non è mai cresciuto per 10 settimane di fila. I traders stanno speculando selvaggiamente … Continua a leggere
Paolo Calcinari Ansidei 