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Mercoledi il costo di protezione da eventi estremi del mercato azionario Usa, misurato dalla differenza dello Skew (volatilità delle opzioni OTM) tra Call e Put si era avvicinato a livelli storici elevati. Ieri lo Skew è crollato segno che i … Continua a leggere
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C’è trepidante attesa per gli utili di Nvidia, che saranno comunicati dopo la chiusura dei mercati questa sera. La tabella di Bloomberg mostra tra gli analisti che coprono il titolo nessuno ne consiglia la vendita, il resto ne consiglia l’acquisto … Continua a leggere
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Dopo essere stati molto rialzisti (sui massimi) i redattori di newsletter finanziarie Usa consigliano ora una esposizione ribassista sul Nasdaq, sotto i livelli di aprile (minimo del mercato). Nasdaq 100 vs Hulbert Nasdaq Newsletter Sentiment Index (Average stock exposure recommended … Continua a leggere
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I fondi hedge ieri hanno comprato nel panico. Le azioni Usa hanno visto il maggior acquisto netto degli ultimi 5 mesi, secondo GS Prime Book. 8 settori su 11 hanno registrato un flusso netto in acquisto, guidati dal tech e … Continua a leggere
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Il Vix, che misura la volatilità implicita sulle opzioni dell’S&P 500 quota ora a 65, in rialzo dalla chiusura di venerdi a 23. Se mantenuto in apertura è il suo maggior rialzo giornaliero nella storia e uno dei maggiori di … Continua a leggere
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Peggior inizio d’agosto per l’S&P 500 dal 2002 e il terzo peggiore di sempre. – Worst start to August for S&P 500 since 2002, and 3rd worst ever.
Paolo Calcinari Ansidei 