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Secondo Nomura l’esposizione all’azionario dei fondi CTA (trend followers) ha raggiunto il 100° percentile. – CTA positioning has now reached the 100th percentile according to Nomura

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Dalla fine della crisi finanziaria globale, le Bande di Bollinger del VIX hanno subito una forte compressione altre 5 volte. Nei successivi 4 mesi, il VIX è balzato di oltre il 50% ogni volta. Non bene per l’azionario di conseguenza. … Continua a leggere →

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Secondo JPMorgan nella passata settimana gli hedge funds hanno coperto le posizioni short in modo massiccio (movimento a 3 deviazioni standard al 99,7 percentile). Saranno ora tutti al rialzo? – JPM: Hedge Fund short covering last week was a 3 … Continua a leggere →

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I dati interni del mercato, il cosiddetto spessore, dei principali indici Usa si stanno indebolendo. – S&P 500 S&P 400 and 600 market internals are weakening.

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3 minuti fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove Stagionalità del VIX (indice della volatilità sulle opzioni dell’S&P 500). La possibilità di un rialzo del Vix sarebbe negativo per l’azionario – VIX seasonality last 20 years.

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Sondaggio tra i gestori di fondi a livello globale: maggior balzo a 3 mesi dell’appetito per il rischio, quota liquidità nei fondi scesa al 3,9% “segnale di vendita”, allocazione in azioni europee sale ai massimi a 4 anni. – BofA … Continua a leggere →