Mercoledi il costo di protezione da eventi estremi del mercato azionario Usa, misurato dalla differenza dello Skew (volatilità delle opzioni OTM) tra Call e Put si era avvicinato a livelli storici elevati. Ieri lo Skew è crollato segno che i traders sulle opzioni non si aspettano, per ora, eventi estremi. – The cost of protection is near the most expensive levels in history. Time to Buy?